Volumengewichteter Durchschnittspreis - VWAP BREAKING DOWN Volumengewichteter Durchschnittspreis - VWAP Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein Verhältnis, das im Allgemeinen von institutionellen Anlegern und Investmentfonds verwendet wird, um Käufe und Verkäufe zu machen, um die Marktpreise nicht mit großen Aufträgen zu stören. Es ist der durchschnittliche Aktienkurs einer Aktie, die mit einem Handelsvolumen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens, in der Regel eines Tages, gewichtet wird. VWAP Explained Große institutionelle Investoren oder Investmenthäuser, die VWAP verwenden, basieren ihre Berechnungen von jedem Tick von Daten während eines Handelstages. Im Wesentlichen wird jede geschlossene Transaktion aufgezeichnet. Allerdings können die meisten Charting-Websites und einzelne Investoren es vorziehen, eine Minute oder fünf Minuten Handelspreise zu verwenden, um auf die schiere Menge an Daten zu reduzieren, die erforderlich sind, um den Überblick über VWAP an einem Tag zu halten. Für eine fünfminütige VWAP-Berechnung würden Sie das Tief, plus das High, plus den Schlusskurs innerhalb der Fünf-Minuten-Periode und teilen die insgesamt um drei. Dies gibt Ihnen einen zeitlich gewichteten Durchschnittspreis (TWAP), der ziemlich genau ist, und Sie können diese Zahl mit dem Volumen multiplizieren, das im selben Zeitraum gehandelt wird, um einen gewichteten Preis zu erzielen. Warum VWAP verwenden Große institutionelle Käufer und Investmentfonds nutzen das VWAP-Verhältnis, um in die Lage zu gelangen, sich in Aktien zu bewegen, die die natürliche Marktdynamik eines Aktienkurses nicht stören. Wenn diese Käufer sofort in eine Aktienposition gehen würden, würde sie den Aktienkurs unnatürlich erhöhen. Dennoch kaufen Kauf von Aktien unter dem Intraday VWAP gleitenden Durchschnitt. Diese Käufer können in eine Aktie im Laufe eines Tages oder zwei ohne zu viel Preisunterbrechung zu bewegen. Allerdings gibt es noch andere Verwendungen für die VWAP, und eine solche Strategie ist es, eine Aktie für einzelne Investoren zu kaufen, so wie die VWAP den intraday VWAP gleitenden Durchschnitt durchdringt, da dies eine Impulsverlagerung im Aktienkurs anzeigen kann. Es wird auch im algorithmischen Handel verwendet und ermöglicht es Brokern, die Ausführung eines Handels in der Nähe eines bestimmten Preisvolumens für Kunden zu garantieren. VWAP-Probleme VWAP ist ein kumulativer Indikator und somit erhöht sich die Anzahl der Datenpunkte während des ganzen Tages. Dieser zunehmende Datensatz über längere Zeiträume, wie z. B. vier, sechs oder acht Stunden am Tag, kann eine Verzögerung zwischen dem VWAP-Gleitenden Durchschnitt und dem tatsächlichen VWAP verursachen. Als solche, die meisten Investoren nie eine VWAP länger als ein Tag verwenden. Volumen Gewichteter durchschnittlicher Preis Im Devisenhandel können viele Einzelhändler Händler verlieren, bevor überhaupt sogar über VWAP und TWAP zu hören. Seine verkündeten Hi-Tech zu Hause Händler können scheinbar vermissen große institutionelle Benchmarks wie ich gerade erwähnt habe. Die einfache Tatsache, dass so viele Einzelhändler keine Ahnung von VWAP haben, beweist einfach, dass in den Händen derjenigen, die den Großteil des Auftragsflusses kontrollieren, VWAP (Volumengewichteter Durchschnittspreis ist der durchschnittliche Preis über einen durchschnittlichen Zeitraum, gewichtet für die Höhe der Aktien, die über die Dauer der Sitzung gehandelt werden. Für institutionelle Händler, die den Auftragsablauf führen, wird VWAP als wichtiger Maßstab verwendet Für diejenigen, die Passivität in Ordnung Erwartung suchen, mit anderen Worten, der Handel mit VWAP ist ein Weg für institutionelle Händler entweder anonym bleiben oder einfach Dollar-Kosten Durchschnitt während der Sitzung. Die VWAP wird nach folgender Formel berechnet: PVWAP Volumen gewichteten durchschnittlichen Preis Pj Preis des Handels j Qj Menge des Handels jj jeder einzelne Handel, der über die definierte Zeitspanne stattfindet, ausgenommen Cross Trades und Korb Cross Trades. Der Code, der an FXStreet zur Verfügung gestellt wird, ist VWAP modifiziert, der den Händlern den volumengewichteten durchschnittlichen Preis über zeigt Der vorgegebene Zeitrahmen der Stäbe gemessen8230 Im Gegensatz zu den Aktienmärkten wird der VWAP-Code den volumengewichteten Durchschnittspreis vom Beginn der Sitzung bis zum Ende nicht messen, da die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag geöffnet sind. In diesem Sinne können Händler den Code aus jedem Tag offen (5:00 PM EST) zurücksetzen, aber der angegebene Code sollte eine größere Orientierung in der institutionellen Denkweise ermöglichen, basierend auf der Abweichung von typischen gleitenden Durchschnitten. Exit ist alles, Informationen auf diesen Seiten enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Märkte und Instrumente, die auf dieser Seite profiliert sind, dienen nur zu Informationszwecken und sollten in keiner Weise als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf in diesen Wertpapieren herangezogen werden. Sie sollten Ihre eigene gründliche Forschung tun, bevor Sie irgendwelche Investitionsentscheidungen. FXStreet garantiert in keiner Weise, dass diese Informationen frei von Fehlern, Fehlern oder wesentlichen falschen Angaben sind. Es garantiert auch nicht, dass diese Informationen rechtzeitig sind. 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